Facebook ha pubblicato gli utili stanotte e, come sempre, questo riserva delle sorprese interessanti.

I numeri che ha dato sono stati più positivi delle aspettative, eppure il titolo è crollato del 8% in After Market. Imprevedibilità dei mercati.
Quando vedo questo genere di movimenti, mi viene sempre da pensare in termini di Deviazioni Standard.
Un modo semplice per capire quante Deviazioni Standard si è mosso un titolo è moltiplicare il suo prezzo di chiusura (127$ ieri sera) per la Volatilità Implicita delle opzioni (quella della scadenza di domani 4/11 era del 73%) e poi per la radice quadrata dei giorni su cui stai calcolando il movimento, diviso per 365.
Più difficile a dirlo che a farlo: se stai guardando il movimento in una giornata fai semplicemente 127*0,73*radq(1/365).
Facile.

Questo ci dice che il crollo di FB di 10$ è stato superiore a 2 deviazioni standard. BOOM!

In realtà Facebook si sta solo accodando al club dei titoli tecnologici che sono in calo in questi giorni.
Cosa tra l'altro che sta facendo salire la volatilità sull'ETF del Nasdaq (QQQ) fino ai massimi dell'ultimo anno, dal momento che è composto prevalentemente di titoli tecnologici.
Il che equivale a premi molto ricchi sulle opzioni.
Se un trader pensasse che il trend ribassista su QQQ potrebbe continuare o c'è qualcuno dei nostri indicatori che lo segnala, una buona strategia ribassista per trarre Vantaggio dall'alta volatilità potrebbe essere quella di utilizzare lo spread di Call dove si vende la 118 e si compra la 120 nella scadenza mensile di dicembre che ha 29 giorni a scadenza.
Ha l'80% di probabilità di realizzare il 50% del massimo profitto entro la scadenza e genera più di 1$ di decadimento temporale giornaliero.

Analisi come questa sono all'ordine del giorno nel mondo americano del trading.
Pensa quanta strada abbiamo da fare qua in Italia.
Questa è la mission di Opzionetika.
Il modo migliore per farci capire che sei sulla nostra stessa lunghezza d'onda è likare, commentare e condividere ;-)